交易中心明确LIBOR终止后银行间外汇市场相关业务安排
2023-07-03 08:56:25
来源:中国金融新闻网
(相关资料图)
美元伦敦同业拆借利率（LIBOR）已于2023年6月30日后终止报价，为推动新旧基准利率平稳更替，中国外汇交易中心（以下简称“交易中心”）于2023年7月3日起调整银行间外汇市场相关业务。
一是终止挂钩旧基准利率相关产品交易。外汇交易系统、即时通讯工具iDeal等系统终止使用美元LIBOR作为银行间人民币外汇货币掉期、外币对货币掉期和外币利率互换交易品种的浮动利率基准，调整后，相关产品挂钩的美元浮动利率基准包括美元担保隔夜融资利率（SOFR）和境内美元同业拆放参考利率（CIROR）。交易双方可通过外汇交易系统对挂钩LIBOR的存续交易进行基准利率转换。
二是调整相关产品公开报价品种。货币掉期和外币利率互换的公开报价品种从挂钩LIBOR调整为挂钩SOFR。调整后，人民币外汇货币掉期支持3个报价品种：CNY 3M SHIBOR/USD SOFR、CNY 7D Repo/USD SOFR、CNY固定利率/USD SOFR，外币对货币掉期支持两个报价品种：EUR固定利率/USD SOFR、EUR 3M EURIBOR/USD SOFR，外币利率互换支持两个报价品种：EUR固定利率/EUR 3M EURIBOR、USD固定利率/USD SOFR。
三是调整货币掉期基准曲线类型。下线挂钩LIBOR的货币掉期曲线，新增“人民币固定利率对美元SOFR”“人民币Shibor 3M对美元SOFR”基准曲线。
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