交易中心明确LIBOR终止后银行间外汇市场相关业务安排

2023-07-03 08:56:25 来源:中国金融新闻网


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美元伦敦同业拆借利率(LIBOR)已于2023年6月30日后终止报价,为推动新旧基准利率平稳更替,中国外汇交易中心(以下简称“交易中心”)于2023年7月3日起调整银行间外汇市场相关业务。

一是终止挂钩旧基准利率相关产品交易。外汇交易系统、即时通讯工具iDeal等系统终止使用美元LIBOR作为银行间人民币外汇货币掉期、外币对货币掉期和外币利率互换交易品种的浮动利率基准,调整后,相关产品挂钩的美元浮动利率基准包括美元担保隔夜融资利率(SOFR)和境内美元同业拆放参考利率(CIROR)。交易双方可通过外汇交易系统对挂钩LIBOR的存续交易进行基准利率转换。

二是调整相关产品公开报价品种。货币掉期和外币利率互换的公开报价品种从挂钩LIBOR调整为挂钩SOFR。调整后,人民币外汇货币掉期支持3个报价品种:CNY 3M SHIBOR/USD SOFR、CNY 7D Repo/USD SOFR、CNY固定利率/USD SOFR,外币对货币掉期支持两个报价品种:EUR固定利率/USD SOFR、EUR 3M EURIBOR/USD SOFR,外币利率互换支持两个报价品种:EUR固定利率/EUR 3M EURIBOR、USD固定利率/USD SOFR。

三是调整货币掉期基准曲线类型。下线挂钩LIBOR的货币掉期曲线,新增“人民币固定利率对美元SOFR”“人民币Shibor 3M对美元SOFR”基准曲线。

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